A importância do backtesting de estratégias de negociação

backtest strategy Ferramentas

Neste artigo, explicaremos o backtesting de uma estratégia de negociação e como ele funciona, como fazer o backtest de uma estratégia de negociação no MT4, Zerodha Pi ou Sharekhan e como o Excel e o Python podem ser úteis.

O que é backtesting?

Suponha que você seja um iniciante no mercado financeiro. Nesse caso, você pode perguntar: “Posso ver a eficácia potencial das minhas estratégias de negociação, seja intradiária, opcional, Forex ou de alta probabilidade? Existe algum algoritmo para isso?”. A resposta é “Sim”.

Mas qual é a melhor maneira de testar o desempenho de suas estratégias de negociação antes de sua implementação em condições de mercados reais? É um teste de retorno ou estimativa com base em dados históricos. A essência deste processo é simular resultados históricos dentro da estratégia de negociação testada ou carteira de investimentos.

Por que você precisa fazer o backtest de uma estratégia de negociação?

o que é backtest
Backtesting é uma ferramenta para descobrir os possíveis resultados de sua estratégia de negociação. Baseia-se na ideia de que uma técnica que funcionou no passado pode ser eficaz no presente/futuro.

Os resultados do backtest, sejam eles negativos ou positivos, têm um significado essencial na decisão de aplicar ou não a estratégia. Permitem não só avaliar a sua viabilidade, mas também analisar detalhadamente as suas vantagens e desvantagens.

Atenção! Tenha cuidado porque ajustar a estratégia para obter a máxima rentabilidade no passado muitas vezes leva ao fato de que ela não funciona bem em mercados reais.

Como escolher uma estratégia de negociação?

Há muitas oportunidades para investir e negociar no mercado indiano. Se você estiver em dúvida sobre qual estratégia usar, visite fóruns, ou seja, Quora, onde os comerciantes indianos decidem qual estratégia é melhor para negociação posicional, discuta petróleo bruto e negociação de opções binárias e a eficácia das estratégias de negociação swing e multi-timeframe.

É óbvio que você encontrará a resposta se quiser aprender como testar suas opções ou qualquer outra estratégia de negociação. Existem muitos sites na Índia para explicar os backtests. Por exemplo, você pode ler na Investopedia ou baixar manuais em PDF do Rapidgator e sites populares de torrent.

Atenção! A análise de uma estratégia de negociação unidirecional é uma das mais fáceis para iniciantes. Se você é um analista ou gerente de portfólio, pode ler o arquivo PDF que ajudará no desenvolvimento e backtesting de estratégias de negociação sistemáticas.

Antes do backtest

teste de estratégia de negociação
Antes de testar suas estratégias de negociação, você deve decidir se deseja fazer esse processo manualmente ou usar o software. A primeira opção é adequada para traders proficientes em linguagens de programação, como Python, e podem escrever o algoritmo por conta própria. Excel será útil aqui; uma das melhores ferramentas para descarregar dados de mercado.

Você também pode usar o software Equity Backtesting Python API pago da Bloomberg. Ele oferece aos gerentes de portfólio uma estrutura de investimento quântica pronta e flexível para testar estratégias existentes, analisar e otimizar portfólios em fluxos periódicos e explorar novas hipóteses de investimento.

Como fazer o backtest manual de uma estratégia de negociação?

Antes de confiar em programas automatizados, você pode testar manualmente sua estratégia de negociação. Um dos melhores programas de software para isso é o Excel. A primeira coisa é fazer upload de dados de mercado lá. Depois disso, você deve criar um indicador como RSI ou DVI. Então, você precisa construir a regra de negociação. No final, você deve obter regras de negociação/curvas de patrimônio.

Backtesting de estratégias de negociação usando o Excel pode ser difícil para iniciantes. No entanto, você pode encontrar modelos do Excel em muitos sites. Além disso, existem muitos vídeos no YouTube sobre como testar uma estratégia de negociação usando o Excel por blogueiros como Mark Ursell, Michael Stokes e Jeff Pietch.

Backtesting com Python

Hoje, Python é uma das linguagens de programação mais populares (codificação em R e C + + também é amplamente utilizada). Juntamente com muitos sites e programas de software para backtesting, também pode ser aplicado para analisar a eficácia de várias estratégias de negociação. Você pode usar o Python para testar uma estratégia de negociação Forex ou momento.

Melhores softwares de backtesting

software de backtesting
Há muitos softwares gratuitos disponíveis para testar a validade de uma estratégia de negociação, como o Ninja Trader. Recomendamos também prestar atenção aos pagamentos, onde você pode obter relatórios mais adequados, testes de estresse e casos de teste para diferentes estratégias de negociação.

Aqui estão algumas das plataformas adequadas abaixo:

  • TradingView

É uma plataforma de negociação online gratuita para observar os mercados. No TradingView, os usuários podem realizar backtesting manual com eficiência e produzir informações sobre instrumentos para negociação Forex. Você pode visualizar ações de empresas como CVS, AMP, NEST, AFL, VIEW, SWB:HOT, HPW Metallwerk GmbH e usar um testador de estratégia no TradingView.

  • Thinkorswim

Você pode testar qualquer mecânica de negociação, incluindo estratégias de algoritmo, no Thinkorswim, uma plataforma para negociar ações, opções, etc. É adequado para iniciantes e traders avançados. Não requer um depósito mínimo para começar e oferece um serviço de negociação online gratuito.

  • AmiBroker

É uma plataforma para análise técnica do mercado de ações como NSE e Forex. A funcionalidade do programa permite escrever e testar sistemas de negociação algorítmicos. No AmiBroker, você pode testar qualquer estratégia, incluindo aquelas para negociação de opções intradiárias. A plataforma está equipada com AFL, que significa linguagem de fórmula AmiBroker. Ele contém um analisador automático, um editor de fórmulas e muito mais.

Atenção! Você tem a opção de baixar e usar o AmiBroker gratuitamente, mas está disponível apenas para Windows.

  • Zerodha

É a maior corretora de ações da Índia, com mais de 120 filiais em vários estados, incluindo Tamil Nadu. Mais de 9 milhões de clientes contribuem com mais de 50% de todo o comércio de varejo na Índia usando Zerodha. Se você estiver interessado em codificar seus sistemas, use https://www.streak.tech, uma plataforma de negociação de estratégia da Zerodha que permite gerenciar suas negociações online.

Atenção! A negociação na plataforma Pi não está mais disponível, portanto, você não pode aplicar sua estratégia neste terminal. A plataforma Kite amigável substituiu o Zerodha Pi.

Interpretação e análise de resultados backtested

resultados do backtest
Bem, como você terminou de testar suas estratégias de negociação, agora é hora de ver e analisar os resultados. Existem vários parâmetros-chave: lucro líquido total, rebaixamento máximo, total de negociações e lucro de negociações. A análise cuidadosa desses indicadores revelará não apenas o desempenho da estratégia, mas também seus riscos. Se de acordo com os resultados do backtest, a porcentagem de perda máxima permitida definida por você for excedida, a estratégia precisa ser finalizada.

Erros comuns no backtesting

Quando você decide sobre sua estratégia e baixa seus dados, pode pensar que está pronto para testar estratégias de negociação; no entanto, você deve ter cuidado com isso. Existem inúmeras maneiras que você pode cometer erros.

O primeiro erro padrão é ter um conjunto de dados defeituoso. Dados históricos corretos são cruciais para evitar perdas e resultados enganosos.

Em segundo lugar, os melhores resultados de negociação de backtesting são baseados em inúmeras negociações em teste. Você não pode esperar o resultado correto se usar apenas um cenário.

Por fim, não altere o sistema após o início do teste, pois isso levaria a uma mudança nas regras do algorítmico. É improvável que você consiga interpretar os resultados de tal teste corretamente.

Conclusão

É importante escolher suas estratégias de negociação e certificar-se de que elas sejam testadas. O backtesting também é uma maneira de desenvolver suas habilidades. Você pode aprender muito apenas analisando seus resultados.

No entanto, gostaríamos de salientar os riscos, como dados enganosos, erros de sistema, etc. Mesmo o backtesting mais competente de uma estratégia de negociação, seja em Excel ou em uma plataforma comprovada, não garante que funcionará no presente/futuro . Sempre analise cuidadosamente a situação atual do mercado.

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