ट्रेडिंग रणनीतियों की बैकटेस्टिंग करने का महत्व

backtest strategy उपकरण

इस लेख में, हम एक ट्रेडिंग रणनीति की बैकटेस्टिंग और यह कैसे काम करती है, एक ट्रेडिंग रणनीति को MT4, Zerodha Pi या Sharekhan में बैकटेस्ट कैसे करना है और इसमें Excel और Python कैसे मददगार हो सकते हैं को समझाएँगे।

बैकटेस्टिंग क्या है?

मान लीजिए कि आप वित्तीय बाजार में नए हैं। ऐसी स्थिति में, आप पूछ सकते हैं, “क्या मैं अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों की संभावित प्रभावशीलता देख सकता हूँ, चाहे वे इंट्राडे, ऑप्शन, Forex, या उच्च संभावना हो? क्या इसके लिए कोई एल्गोरिदम है?”। इसका जवाब “हाँ” है।

लेकिन वास्तविक बाजारों की स्थितियों में लागू करने से पहले अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रदर्शन को बैकटेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह, ऐतिहासिक डेटा के आधार पर बैक टेस्टिंग करना या अनुमान लगाना है। इस प्रक्रिया का मूल भाव ट्रेडिंग रणनीति या निवेश पोर्टफोलियो के अंदर ऐतिहासिक परिणामों का अनुकरण करना है।

आपको एक ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों है?

बैकटेस्टिंग क्या है
बैकटेस्टिंग आपकी ट्रेडिंग रणनीति के संभावित परिणामों की खोज करने का एक टूल है। यह इस विचार पर आधारित है कि जो तकनीक अतीत में काम आई वह वर्तमान/भविष्य में भी प्रभावी हो सकती है।

बैकटेस्ट के परिणाम, चाहे नकारात्मक हों या सकारात्मक, एक रणनीति को लागू करने या न करने का निर्णय लेने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वे न केवल इसकी व्यावहारिकता का आकलन करने की अनुमति देते हैं, बल्कि इसके फायदे और नुकसान का विस्तार से विश्लेषण भी करते हैं।

नोट! सावधान रहें, क्योंकि अतीत में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक रणनीति को समायोजित करने से अक्सर यह तथ्य सामने आता है कि वह वास्तविक बाजारों में अच्छा काम नहीं करती है।

ट्रेडिंग रणनीति का चुनाव कैसे करें?

भारतीय बाजार में निवेश और ट्रेड करने के बहुत सारे अवसर हैं। यदि आपको संदेह है कि किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए, तो आप Quora जैसे मंचों पर जा सकते हैं, जहाँ भारतीय ट्रेडर्स यह तय करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग (स्थितिगत व्यापार) के लिए कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है तथा कच्चे तेल और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों और मल्टी-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता पर भी चर्चा करते हैं।

यह स्पष्ट है कि यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपनी ऑप्शन या किसी अन्य ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट कैसे किया जाए तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बैकटेस्ट के बारे में समझाने के लिए भारत में कई वेबसाइटें हैं। उदाहरण के लिए, आप Investopedia में पढ़ सकते हैं या Rapidgator और अन्य लोकप्रिय टोरेंट साइटों से PDF प्रारूप में मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं।

नोट! Uni-Directional ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण नए लोगों के लिए सबसे आसान है। यदि आप एक विश्लेषक या पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, तो आप इस PDF फाइल को पढ़ सकते हैं जो व्यवस्थित ट्रेडिंग रणनीतियों को विकसित करने और उनका बैकटेस्ट करने में मदद करेगी।

बैकटेस्ट से पहले

ट्रेडिंग रणनीति परीक्षण
अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का बैक-टेस्ट करने से पहले, आपको यह तय करना होगा कि आप इस प्रक्रिया को मैन्युअल रूप से या सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके करना चाहते हैं। पहला विकल्प उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं में कुशल हैं, जैसे कि Python, और खुद से एल्गोरिथम लिख सकते हैं। Excel यहाँ मददगार होगा; जो बाजार के डेटा को अनलोड करने के सबसे अच्छे टूल्स में से एक।

आप पैसे भरकर Bloomberg Equity Backtesting Python API सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग कर सकते हैं। यह पोर्टफोलियो मैनेजर्स को मौजूदा रणनीतियों का परीक्षण करने, समय-समय पर मुख्य भागों में पोर्टफोलियो का विश्लेषण और अनुकूलन करने और नई निवेश कल्पनाओं की खोज के लिए एक तैयार और लचीला क्वांटम निवेश ढाँचा प्रदान करता है।

ट्रेडिंग रणनीति को मैन्युअल रूप से कैसे बैकटेस्ट किया जाए?

स्वचालित प्रोग्रामों पर भरोसा करने से पहले, आप मैन्युअल रूप से अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में से एक Excel है। सबसे पहले वहाँ आपको बाजार डेटा अपलोड करना है। उसके बाद, RSI या DVI जैसे इंडिकेटर बनाने हैं। और फिर, आपको ट्रेडिंग नियम बनाने की आवश्यकता है। अंत में, आपको ट्रेडिंग नियम/इक्विटी वक्र मिलेंगे।

नए लोगों के लिए Excel के उपयोग से ट्रेडिंग रणनीतियों को बैकटेस्ट करना कठिन हो सकता है। हालाँकि, आपको कई वेबसाइटों पर Excel टेम्प्लेट मिल सकते हैं। इसके अलावा, YouTube में Mark Ursell, Michael Stokes और Jeff Pietch जैसे ब्लॉगर्स द्वारा Excel का उपयोग करके एक ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट करने के तरीकों पर कई वीडियो हैं।

Python के साथ बैकटेस्टिंग

आज, Python सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है (R और C++ में कोडिंग का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है)। बैकटेस्टिंग के लिए कई वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के साथ, इसको कई ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए भी लागू किया जा सकता है। आप Python का उपयोग Forex या मोमेंटम ट्रेडिंग (गति व्यापार) रणनीति को बैकटेस्ट करने के लिए कर सकते हैं।

टॉप बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर

बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर
एक ट्रेडिंग रणनीति की वैधता को टेस्ट करने के लिए Ninja Trader जैसे बहुत सारे मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हम सशुल्क सॉफ्टवेयरों पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं, जहाँ आप विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए अधिक पर्याप्त रिपोर्टें, स्ट्रेस टेस्ट और टेस्ट केसिस पा सकते हैं।

नीचे कुछ उपयुक्त प्लेटफॉर्म दिए गए हैं:

  • TradingView

यह बाजारों का अवलोकन करने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। TradingView में, उपयोगकर्ता कुशलतापूर्वक मैन्युअल बैकटेस्टिंग कर सकते हैं और Forex ट्रेडिंग के लिए इंस्ट्रुमेंट्स के बारे में जानकारी तैयार कर सकते हैं। आप CVS, AMP, NEST, AFL, VIEW, SWB:HOT, HPW Metallwerk GmbH जैसी कंपनियों के शेयरों का अवलोकन कर, और फिर TradingView में एक स्ट्रैटेजी टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं।

  • Thinkorswim

आप Thinkorswim में एल्गो रणनीतियों सहित किसी भी ट्रेडिंग मैकेनिक्स का बैकटेस्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक, ऑप्शन आदि का ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यह नए और अनुभवी दोनों ही ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है। इसे शुरू करने के लिए कोई न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता नहीं है और यह मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रदान करता है।

  • AmiBroker

यह NSE और Forex जैसे शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इस प्रोग्राम की कार्यक्षमता आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम को लिखने और टेस्ट करने की अनुमति देती है। AmiBroker में, आप किसी भी रणनीति का बैकटेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग भी शामिल है। यह प्लेटफॉर्म AFL से सुसज्जित है, जिसका मतलब AmiBroker फॉर्मूला लैंग्वेज है। इसमें एक स्वचालित विश्लेषक, फॉर्मूला एडिटर और भी बहुत कुछ शामिल है।

नोट! आपके पास AmiBroker को मुफ्त में डाउनलोड करने और उपयोग करने का विकल्प है, लेकिन यह केवल विंडोज़ के लिए उपलब्ध है।

  • Zerodha

यह भारत में सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, जिसकी Tamil Nadu सहित कई राज्यों में 120 से भी अधिक शाखाएँ हैं। Zerodha का उपयोग करने वाले 9 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं जिनका पूरे भारत में सारे खुदरा व्यापार में 50% से अधिक योगदान है। यदि आप अपने सिस्टम को कोड करने में रुचि रखते हैं, तो https://www.streak.tech, का उपयोग करें, जो Zerodha का एक रणनीति ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आपको अपने ट्रेड को ऑनलाइन प्रबंधित करने देता है।

नोट! Pi प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इस टर्मिनल में अपनी रणनीति लागू नहीं कर सकते। एक यूजर-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म Kite ने Zerodha Pi की जगह ले ली है।

बैकटेस्ट के परिणामों की व्याख्या और उनका विश्लेषण करना

बैकटेस्ट परिणाम
जबकी, आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का बैकटेस्ट कर चुके हैं, अब परिणामों को देखने और उनका विश्लेषण करने का समय आ गया है। कई प्रमुख पैरामीटर हैं: कुल शुद्ध लाभ, अधिकतम गिरावट, कुल ट्रेड और ट्रेडों के लाभ। इन संकेतकों के विचारशील विश्लेषण से न केवल रणनीति के प्रदर्शन बल्कि इसके जोखिमों का भी पता चलता है। यदि बैकटेस्ट के परिणामों के अनुसार, आपके द्वारा निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य हानि प्रतिशत पार हो जाता है, तो रणनीति को परिपूर्ण करना चाहिए।

बैकटेस्टिंग में होने वाली सामान्य गलतियाँ

जब आप अपनी रणनीति को तय करके अपना डेटा डाउनलोड करते हैं, तो हो सकता है की आपको लगे कि आप ट्रेडिंग रणनीतियों का बैकटेस्ट करने के लिए तैयार हैं; हालाँकि, आपको इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। कई प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं।

पहली मानक गलती है, डेटा सेट का गलत होना। नुकसान और भ्रामक परिणामों को रोकने के लिए सही ऐतिहासिक डेटा महत्वपूर्ण है।

दूसरी, सर्वश्रेष्ठ बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग के परिणाम टेस्टिंग के दौरान कई ट्रेडों पर आधारित होते हैं। यदि आप केवल एक सिनेरियो का उपयोग करते हैं तो आप सही परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते।

अंतिम, परीक्षण शुरू होने के बाद सिस्टम में बदलाव न करें, क्योंकि ऐसा करके आप एल्गोरिथम के नियमों में बदलाव लाएँगे। इस बात की संभावना नहीं है कि आप इस तरह के टेस्ट के परिणामों की सही ढंग से व्याख्या कर पाएँगे।

सामान्य

अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को चुनना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे बैक-टेस्टेड हों। बैकटेस्टिंग आपके कौशल को विकसित करने का भी एक तरीका है। आप इसके परिणामों का विश्लेषण करके बहुत कुछ सीख सकते हैं।

हालाँकि, हम गलत डेटा, सिस्टम त्रुटियों आदि जैसे जोखिमों पर जोर देना चाहेंगे। ट्रेडिंग रणनीति की सबसे सक्षम बैकटेस्टिंग, चाहे वे Excel में हो या किसी और सिद्ध प्लेटफॉर्म पर, इस बात की गारंटी नहीं देती कि वह वर्तमान/भविष्य में काम करेगी। बाजार की मौजूदा स्थिति का हमेशा सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें।

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